مراجعة للمتوسط المتحرك ومؤشر بولينجر باند ومؤشر ماكد

أدوات التحليل الفني ليست حديثة العصر في عالم العملات الرقمية المشفرة وعالم المال والأعمال ومجالات التداول والاستثمار والتجارة، بدءً من السندات وصولاً للأصول الرقمية والعملات المشفرة، كعملة البيتكوين، والإيثريوم، نجد أن كافة أدوات ومؤشرات التحليل الفني تستخدم لتحقيق غاية محددة، ألا وهي المساعدة في اتخاذ قرار صحيح وبشكل أفضل من أجل الوصول للهدف المنشود من عمليات التداول وتحقيق المكاسب المالية المتوقعة مرئياً.

في ظل التطور التكنولوجي الرهيب، وزيادة الوصول للأسواق الرقمية التي يغلب عليها طابع التعقيد، ظهرت مجموعة كبيرة من مؤشرات وأدوات التحليل الفني التي تقدم تفسيرات وشروحات لحركات الأسعار خلال وقت قصير جداً وبسرعة عالية، ولكن مجموعة قليلة من تلك المؤشرات اكتسبت شهرة وشعبية كبيرة، بينما اختفت مؤشرات أخرى من عالم العملات الرقمية وأسواق الفوركس؛ لسوء نتائجها وانعدام أصالتها.

لكل مؤشر فني صيغة معينة، ولكل مؤشر استخدام واستراتيجية خاصة به تميزه عن غيره، لذا سنتطرق في السطور التالية للحديث عن أربعة من أهم المؤشرات وأكثرها شعبية واستخداماً في الأسواق الرقمية اليوم، كالمتوسط المتحرك البسيط”SMA”، ومؤشر القوة النسبية “RSI”، ومؤشر “بولينجر”، ومؤشر”ماكد”.

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

هناك أنواع متعددة من المتوسطات المتحركة في منصات التداول والأسواق الرقمية، ومنها: المتوسط المتحرك البسيط، والأسي، والمتأرجح، والمثقل، ويكمن الاختلاف فيما بينهم بالطريقة الحسابية لكل منهم، ولكن يُعد المتوسط المتحرك هو الأداة الأكثر شيوعاً واستخداماً في جميع منصات وأسواق العملات الرقمية المشفرة.

ما المقصود بالمتوسط المتحرك البسيط “SMA”؟

هو عبارة عن مؤشر أو أداة تستخدم لقياس (متوسط الأسعار) خلال فترة زمنية قصيرة ومحددة، ومن خلال المتوسط المتحرك البسيط يمكن تحديد أسعار إغلاق الصفقات، أو أسعار افتتاحها، أو تحديد الحد الأعلى أو الأدنى للسعر، ودائماً ما يستخدم هذا المتوسط لحساب أسعار إغلاق الصفقات.

عند استخدام المتوسط المتحرك البسيط في العمليات الحسابية، يؤخذ بعين الاعتبار أسعار الإغلاق للصفقات خلال فترة محددة، فمثلاً (50 يوماً)، ومن ثم يتم جمعها وتقسيمها على الفترة ذاتها (50)، لذا كل ما يجب على المتداولين لاستخدام المتوسط المتحرك هو تحديد الفترة الزمنية للمتوسط في الرسم البياني، وتلقائياً سوف يتم إدراج المتوسط المتحرك على الشاشة.

تحليلات متعددة للمتوسط المتحرك البسيط (SMA)

العديد من المتداولين والمستثمرين يختارون التحليلات المتعددة للمتوسط المتحرك، والبيانات الظاهرة تقدم معلومات هامة للمستثمرين على المدى الطويل، وذلك لأن الأسواق تشهد حركة تقلبات كبيرة، وعلى النقيض تماماً، يحبذ المتداولين اختيار تحليلات البيانات على المدى القصير، ومعظم تلك البيانات تكون صغيرة نسبياً، لأن عمليات التداول هنا تكون بأثر رجعي.

الأكثر استخداماً للمتوسطات المتحركة في الأسواق الرقمية هو تحديد المتوسط الحسابي خلال ثلاثة فترات، 50 يوماً، أو 100 يوماً، أو 200 يوم، ومن ثم يتم مراقبة وتتبع المتوسط المتحرك خلال تلك الفترة بشكل دقيق، ومتابعة كافة التقاطعات والفواصل التي تعطي إشارات هامة للمتداولين والمستثمرين، ويتم تصنيف المتوسط المتحرك إلى ثلاثة أصناف، منها:

• 50 يوم (متوسط متحرك بسيط سريع)
• 100 يوم (متوسط متحرك بسيط معتدل)
• 200 يوم (متوسط متحرك بسيط بطيء)

كافة البيانات الظاهرة في المتوسط المتحرك تقدم تحليلات فنية للمتداولين خلال وقت معين، فضلاً عن اتجاهات الأسعار للأصول، سواء كانت سريعة، أو بطيئة، أو معتدلة، ومن هنا يمكن تحديد الاتجاه، سواء كان صعوداً أو هبوطاً.

استخدامات المتوسط المتحرك البسيط

إلى جانب استخدام المتوسط المتحرك البسيط في تحديد اتجاهات الأسعار للأصول والعملات الرقمية المشفرة خلال فترة زمنية معينة، يمكن أيضاً استخدامه في تحديد نقاط الدعم والمقاومة، ففي حال كان هناك حاجة لتحديد الاتجاه الصعودي، يجب تحديد الإطار الزمني طويل المدى، والعكس صحيح، ففي حال كان هناك حاجة لتحديد الاتجاه الهبوطي، يُمكن تحديد الإطار الزمني قصير المدى، وفي عمليات التداول المتأرجحة، يُمكن تحديد الإطار الزمني خلال (100-200) يوم، من أجل تحديد نقاط الدعم والمقاومة بشكل بارز خاصة للمستثمرين.

استخدام المتوسط المتحرك البسيط لا يقتصر فقط على الفترة الزمنية خلال مدة 50-100-200 يوم، بل يمكن استخدامه خلال فترات زمنية قصيرة جداً، مثلاً (5 دقائق، أو 60 دقيقة، أو حتى 4 ساعات)، وهذا بالفعل ما يعطي دلالات وتوضيحات بشكل أكثر دقة، ولكن وفقاً للخبراء، فإن استخدام المتوسط الحسابي المتحرك البسيط للفترات الطويلة، يُتيح للمستخدمين نتائج أكثر دقة، فضلاً عن تحديد نقاط الدعم والمقاومة بشكل أفضل للتداول المتأرجح.

مؤشر القوة النسبية “RSI”

يُعتبر مؤشر القوة النسبية “RSI” أحد أهم المؤشرات الزخمة والمتذبذبة الأساسية في عمليات التحليل الفني لتقلبات السوق والأسعار، ويعمل المؤشر بطريقة ديناميكية من أجل تحديد تقلبات الأسعار مقارنة بالقيم السابقة، ويتحرك مقياس المؤشر في مستويين،(0-100).

يُعتبر مؤشر القوة النسبية “RSI”، من أحد أقوى المؤشرات وأكثرها شيوعاً واستخداماً من قبل المتداولين للحصول على تقديرات صحيحة لأسعار الأصول، وتحليلات المؤشر تؤكد على أن اقتراب الأصول من القيمة (70)، يُشير إلى سعر الأصل عالِ، وأن حالة السوق الآن في ذروة الشراء، وعلى النقيض تماماً، فإن انخفاض المؤشر إلى النقطة (30)، فهذا يعني أن الأصول في حالة انخفاض في القيمة، وأن السوق في ذروة البيع، وللتوضيح أكثر، كلما كان مؤشر القوة النسبية “RSI”، ما بين (50%-70%) فهذا يُعطي إشارات واضحة على أن السعر في السوق يبدو مرتفعاً، بينما القيم التي تتراوح ما بين (30%-50%) تُشير إلى أن السعر في السوق في حالة هبوط.

مؤشر بولينجر باند

  يُعتبر مؤشر بولينجر باند أو (خطوط بولينجر) أداة هامة في قياس مدى تقلب السوق، وقياس أسعار التقلبات والأحداث الزخمة في الأسواق خلال إطار زمني محدد، وعندما تكون هناك أحداث اقتصادية فإن السوق يشهد حركة تقلبات في الأسعار وتغييرات سريعة خلال فترة قصيرة، وعندما تكون الأسواق في حالة ثبات، فحركة الأسعار تكون بطيئة نوعاً ما، وغالباً ما تكون اتجاهاتها في نطاق محدد. 

ويشير مؤشر “بولينجر باند” إلى حالات التقلب في السوق من خلال ثلاثة خطوط أساسية، منها:

خط السعر لمؤشر المتحرك المتوسط البسيط، وخط السعر الأعلى، وخط السعر الأدنى، وكل هذه الخطوط تحديد مدى الانحراف في الاتجاه، فالانحراف العلوي يشير إلى الانحراف بمقياس درجتين عن المتحرك المتوسط البسيط، والانحراف السفلي يشير إلى الانحراف بمقياس درجتين أقل من المتحرك المتوسط البسيط.  

كيفية إستخدام مؤشر بولينجر باند

يُعد مؤشر “بولينجر باند” أداة فنية فعالة جداً في تحديد تقلبات السوق وتحديد ذروات البيع والشراء، وذلك لأن الخطوط الصاعدة والهابطة يتم حسابها من خلال مقاييس الانحراف الافتراضية، ودائما ما يشير المؤشر إلى أن 95% من الأسعار تكون موضحة داخل الخطوط، وعندما يندفع السعر لخارج الخطوط، فهذا يعني أن هناك حالة تقلب في السوق.

مؤشر ماكد “MACD”

يُعتبر مؤشر “ماكد” من أحد أهم الأدوات الفنية في عمليات التحليل لقياس الفوارق بين المتوسطين المتحركين بشكل أساسي في الأسعار للإغلاق، واحد منهم سريع ويأخذ القيمة (12) والآخر بطيء ويأخذ القيمة (26).

يتكون مؤشر “ماكد” من ثلاثة خطوط رئيسية، منها:

• خط (ماكد) والذي يُنتج من خلال عملية حسابية يتم من خلالها طرح “المتوسط المتحرك الأسي (12) من المتوسط المتحرك الأسي (26).
• خط الإشارة “Signal Line”، وهذا يشير إلى “المتوسط المتحرك الأسي (9).
• التحليل البياني الذي يشير إلى الفرق بين كل من “المتوسط المتحرك الأسي وخط الإشارة.

يستخدم مؤشر “ماكد” بشكل كبير في تقاطع الخطوط مع الإشارات، ففي حال كان التقاطع يأخذ الاتجاه الصعودي، فهذا يشير إلى حالة الشراء، وإن كان التقاطع في الاتجاه السفلي، فهذا يشير إلى إشارة البيع، كثيراً ما يفضل المتداولين أن تكون خطوط الشراء في أدنى حالة عند المؤشر الصفري، بينما إشارات البيع في أعلى حالة الخطوط الصفرية.

في حال تجاوز مؤشر “ماكد” الخط الصفري العلوي، فهذا يشير إلى أن المشتري يسيطر على السوق ويتفوق على الباعة، وتكون الإشارة في هذه الحالة إشارة شراء، والعكس صحيح، فعندما ينحرف المؤشر عن الخط الصفر في الأسفل، فهذا يعني أن الباعة مسيطرين على السوق ومتفوقين على المشترين، وتشير هذه الإشارة إلى حالة البيع.